欺诈如何影响美元掉期市场 美国商品期货交易委员会(CFTC)于2023年5月对一家大型银行处以4500万美元的罚款，这一重大举措突显了其打击市场操纵的承诺。Eventus是一家多资产类别的交易监控、算法监控和风险控制解决方案提供商，它一直在探索公司可以做些什么来避免类似事件的发生。 罚款的原因是该银行参与了美元掉期市场的欺骗性交易行为，包括欺骗，以及移动设备上的通信记录保存故障。这一开创先例的执法行动表明，CFTC一直致力于减轻已知的市场操纵模式，因为它将长期存在的欺骗规则应用于语音经纪市场和注册掉期交易商。 Eventus解释说，CFTC发布的执行命令概述了几个月来，交易者向掉期执行工具(SEF)提交投标或报价，意图在执行之前撤回这些订单。这一行动旨在控制经纪人定价屏幕上显示的价格，从而抑制任何不受欢迎的价格变动。 尽管如此，该命令指出，没有任何监控系统能够标记市场活动或相关通信。在执法行动之后，CFTC专员克里斯汀·约翰逊(KristinJohnson)指出，该公司“未能制定政策和程序来防止或发现此类不当行为”。 作为对罚款的回应，该公司有义务启动一系列补救措施，作为其与CFTC合作的一部分。这些措施包括加强对订单处理、预先对冲和欺骗的政策，以及加强内部举报程序和员工培训。值得注意的是，该公司被要求加强其贸易监控工具，以更好地识别令人担忧的交易行为，如欺诈行为。 Eventus Validus交易监控平台上最常用的警报之一是Validus spoofing检测警报，该警报可调节以识别掉期市场中的潜在问题。该系统可以在任何时间内精确定位欺骗和分层活动，并可以适应公司特定的一系列参数，包括手动或自动提交订单。 为了有效地处理更多的警报，Validus利用机器人过程自动化(RPA)和机器学习模型来分配概率分数，确保只向公司的交易监控分析师提供风险最高的警报，同时保留所有其他警报的审计记录。Validus Market Visualiser还可以帮助合规团队更快地识别操纵交易模式，例如欺骗和分层。 Eventus是全球领先的多资产类别交易监控、算法监控和风险控制解决方案提供商，提供屡获殊荣的Validusplatform。该平台在一级银行、期货经纪商(fcm)、自营交易集团、市场中心、买方机构、能源和大宗商品交易公司以及监管机构等要求最高、交易量最大、实时的环境中表现出色，使其脱颖而出。Eventus快速增长的客户群依赖于Validus及其响应性支持和产品开发团队来解决其最紧迫的监管挑战。 Copyright 2023 FinTech Global 2023年5月30日 |
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