海外两起全融操纵案件的进展正引发全球财经领域的高度关注。 首先是2020年美国WTI负油价事件出了更多内幕。近日，一群英国交易员因涉嫌操纵原油市场价格而将在美国受审，他们在2020年原油期货暴跌的极端事件中，通过恶性抛售合约，赚取了超过7亿美元（约合人民币45亿元）的利润。 交易数据显示，这些交易员在2020年4月20日当天的交易“高度相关”，他们在收盘前的半小时平均每分钟抛售153.5份合约，占到全球市场总交易量的29.2%。值得一提的是，在法院公布的文件中，还暴露了这群交易员的聊天记录，其中出现“我想看到WTI价格成负数”、“请不要告诉任何人今天发生了什么”、“为了这一刻，我们努力了很多年”等言论。 另一则消息与美国国债价格操纵相关。4月15日，美国银行美林证券前交易员泰勒福布斯（Tyler Forbes)在美国纽约东区法院出庭并承认，于2019年1月至2019年6月期间操纵二级市场交易的美国国债价格，主要包括两年期与三年期国债，以及十年期国债。 负油价事件中赚了7亿美元的交易员被追诉 还记得2020年4月20日的负油价事件吗？ 2020年4月20日，美国基准油价指标西得州中质油（WTI)期货的交投价格和结算价格历史性地跌入负值区域，震惊全球金融市场。 2020年4月20日当天，由于新冠疫情导致燃料需求大幅下降，引发市场上未使用的燃料供应过剩，有可能淹没美国现有的储存设施，石油首次跌入负区间。在基准月度期货合约到期前，WTI石油价格暴跌至-38美元。 此前，一家注册在英国埃塞克斯（Essex)的公司——伦敦维加资本（ Vega Capital London)的十几位交易员受到了指控。这群20岁到50岁不等的交易员在原油市场崩盘之际，通过恶性抛售大量的WTI原油期货合约，赚取了超过7亿美元的利润。这群英国交易员也因此扬名，被称为“埃塞克斯男孩”（Essex Boys). 就在近日，针对这群“埃室克斯男孩”的指控有了新进展。 综合彭博社、卫报、金融时报、商业内幕等媒体报道，在当天出现大量亏损的加州稀有硬币交易商Mish International Monetary提出了诉讼，美国地方法院法官已批准起诉维加资本的8名交易员操纵原油期货的案件。 加州稀有硬币交易商Mish International Monetary(以下简称Mish)称，该公司在2020年4月20日当天亏了很多钱，并指控这些交易员通过串通来操纵市场，并违反了反垄断法，根据诉讼，被告购买特殊的“结算交易”（TAS)合同，其价格是由当天的结算价值确定，然后他们共谋在到期前抛售大量普通WTI合同。 根据Mish的诉讼，当年4月20日“埃塞克斯男孩”的几笔交易“高度相关”，其中96.2%到99.7%的交易“同时朝着同一方向”进行。据金融时报报道，法庭文件显示，在1:00至1:30收盘前的半小时内，这些交易员占到WTI原油期货总交易量的29.2%。 据Mish提起的诉讼称，当原油期货价格在2020年4月20日到期前下跌56美元/桶至负区间时，与伦敦维加资本有关联的交易员表现得像强盗。据称，被告合谋在结算合同上进行交易，该合同可以在任何时候购买，价格与每天的结算窗口挂钩，结算窗口在中环下午1:30前两分钟开始。然后，这群交易员被指控通过“虚拟锁定”的方式涌入市场，在即将到期的半小时内，该集团每分钟倾销的153.5份合同，约占总量的30%, 第二天，WTI从每桶负37美元反弹至约10美元，给交易员们带来了一笔巨额横财，根据近期公布的裁决，其中包括芝加哥商业交易所期权的利润估计为6.33亿美元，美国洲际交易所的利润估计为7188万美元。 Mish辩称，这群英国交易员操纵市场，违反了反垄断法。而作为被告，这些“埃塞克斯男孩”辩称，他们是独立的交易者，他们所做的只是在当时显而易见的事情。 聊天记录曝光：“不要告诉任何人今天发生了什么” 值得一提的是，随着美国法庭文件的公布及媒体曝光，这群“埃塞克斯男孩”在2020年负油价事件中的交易行为，以及当时他们在社交软件WhatsAPP上的聊天记录随之曝光。 法庭文件显示，这群交易员在短信及WhatsAPP群聊中交流，交流信息包括： 4月20日，9号和12号交易员通过短信进行了沟通，从上午10:51到下午12:00,这些信息包括：“继续每隔5点卖出一次”，“你必须继续卖出，”“我在14点卖出了更多的s，“我在给（一个可能是4号交易员的人）打电话，”“每个人都做空，这样我们就有弹药”，“我想看到WTI价格成负数”等等。
券商中国 2022-04-17 |
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