芝商所新闻稿： 芝加哥商业交易所集团完成将欧元期货、期权和已清算掉期 转换为基于SOFR的衍生品的关键里程碑 •4月份，7500万份欧洲美元原油合约和4万亿美元已结算的美元LIBOR掉期合约成功转换为SOFR •SOFR期货和期权未平仓量达到4800万份合约 •CME Term SOFR使用超过3.7万亿美元的贷款，2400家持牌公司 芝加哥，2023年4月24日/美通社/——全球领先的衍生品市场芝加哥商业交易所集团(CME Group)今天宣布，它在4月份成功地将750万份未平仓的欧洲美元期货和期权合约以及4万亿美元的清算美元LIBOR掉期合约转换为相应的SOFR衍生品。 “随着这些转换里程碑的成功完成，我们正在朝着完成行业采用SOFR作为领先的美元利率基准迈出重要的一步，”芝加哥商业交易所集团全球利率和dotc产品主管dagha Mirza表示。短期利率风险管理的前景比以往任何时候都要强劲，SOFR衍生品的未平仓合约目前为4800万份，客户正从我们清算的场外利率掉期和上市期货之间的投资组合保证金解决方案中显著受益。 上市和场外衍生品转换均按照行业备用计划执行，以帮助参与者在美元LIBOR停止之前优化其运营工作和时间表。只有2023年5月和2023年6月的合约，排除在这一过渡之外，仍然用于欧洲美元期货和期权，并将交易到2023年6月30日美元LIBOR停止之前的自然到期。 芝加哥商业交易所集团于2018年5月推出SOFR期货，随后于2020年1月推出SOFR期权。2023年SOFR期货和期权的平均日交易量(ADV)已达到近600万份合约，比欧洲美元期货和期权在其40年历史中达到的最高年度ADV高出34%。 3月份，芝加哥商品交易所集团(CME Group)已结算的SOFR掉期平均每天达到创纪录的22 B名义价值（notional），占已结算美元交易账户的80%以上。美元掉期的二次转换定于2023年7月3日进行，届时将转换零息掉期和剩余的美元LIBOR掉期。 此外。CME Term SOFR已被广泛采用，以取代美元LIBOR用于新业务，信贷工具和作为伦敦银行同业拆借利率贷款的备用利率。目前，基准利率已被超过3.7万亿美元的贷款和1万亿美元的衍生品对冲所参考，并被2400多家公司许可使用。 SOFR期货和期权作为主要的短期利率对冲工具，具有深厚的流动性池和全球银行对冲基金的广泛参与，包括资产管理人、主要交易公司和其他类型的交易者。芝加哥商业交易所集团的投资组合保证金/解决方案使客户能够通过抵消他们在清算掉期和相关利率期货和期权方面的风险敞口来降低初始保证金要求。 2023年4月24日 |
 关注我们 |  |
